有分析认为，在全球资本市场一片史诗级暴跌选情之下，全球三大量化巨头管理近2,000亿美元的资金，出现不同程度的损失。

据《中国基金报》3月27日报道，3月以来，全球资本市场出现了一轮历史罕见的“熔断式”暴跌行情，不仅股票市场、连商品市场都接连崩盘，不少投资者认为，这对于“牛熊通杀”的量化基金而言，或许是获利大机会。

不少机构在美股巨震中损失惨重。（新华社）

然而，数据却显示截然相反的结果：全球三大量化巨头集体栽了。文艺复兴（Renaissance Technologies）、Two Sigm以及德邵（DE Shaw）均出现业绩大跌，业内称这是“量化大地震”。

据悉，三巨头合计管理近2,000亿美元的资金。


报道称，计算机也跟不上因疫情而大幅动荡的资本市场。资管圈都熟悉的全球量化三巨头：文艺复兴、Two Sigm以及德邵，其依靠功能强大的计算机、海量数据集和算法来系统地利用证券价格模式，做出交易操作，并在过去几十年来获得突出的超额收益，成为业内的先锋。
文艺复兴是业内最著名的量化对冲基金之一，据悉，自1988年以来，文艺复兴旗舰基金年均回报近40%。然而，近来文艺复兴却栽了，并且损失呈在不断扩大。

FT报道，知情人士透露，其旗舰机构复兴万象机构股票基金（Renaissance Institutional Equity fund）通常持多头头寸，3月份已下跌18%，至此今年跌幅已升至24%。

截至3月26日，文艺复兴的机构多元化全球股票基金2020年下跌了15.8%。

此外，据熟悉Two Sigma的消息人士称，其旗舰频谱频谱基金2020年下跌近2%。但是其“ 全球宏观 ”指南针基金表现更糟，截至26日下跌了13%，而其绝对收益基金却下跌了3%。

与此同时，德邵的主要基金Composite在截至3月20日的一个月内下跌了2.6%，使其今年跌入负数。据悉，该基金规模达130亿美元。

其全球宏观基金Oculus在3月下跌了0.8%，但在对冲基金领域仍是罕见的异常值，到2020年迄今上涨了2.5%。

但是德邵最独家的、最宝贵的“统计套利”对冲基金 Valence 3月跌了9%以上，而全年下降了4.6%。这是德邵首次罕见的跌势，原因是市场动荡扰乱了计算机驱动工具所依赖的许多信号。

据悉，Valence资产规模达60亿美元，对其管理的资产收取3.5%的费用，并收取其产生的利润的35%，几乎是行业平均水平的三倍。

瑞士信贷（Credit Suisse）估计，自本月初以来，量化基金整体上的持仓规模几乎减少了一半，今年平均量化基金亏损了14%。该银行对冲基金服务台在给客户的一份报告中表示：“迹象表明，新冠肺炎以来，人们对经济影响的态度发生了更大的转变。”

瑞士信贷主要服务部门全球风险咨询主管马克·康纳斯（Mark Connors）说：“风险很难管理。“在这种环境下，大多数基金都经历了多头和空头的艰难时期。”