关于陈博士的学术造诣
在网上找了一段他本人有关早期研究工作的描述:我的学术专著《Interest Rate Dynamics, Derivatives Pricing and Risk Management》在SPRINGER出版社出版后。一版再版。编辑还希望我出修订版。 SPRINGER是国际权威的学术出版社。 一个国际知名学者, 他的著作应被全球学 者广泛阅读和引用。我的这本著作的引用率超过几乎所有知名华人经济学者的著 作,比如张五常等人。我的理论已被写入金融理论教科书和综述文章。哥伦比亚大学教授的综述文章 (http://finance.math.biu.ac.il/readings/math_fin/cont%20time%20finance .pdf)。 总结了过去几十年金融理论发展的主要成就,其中就提到我的'陈模型'。实际上, 文中提到华人学者成就极少,还包括香港科大商学院院长KC Chan的文章一篇, 耶鲁大学教授陈志武的文章一篇(他也是清华大学特聘教授金融组中在海外具有 正教职的俩位之一,其它特聘教授的学术成果都没被提及)。中国大陆所有金融 工程、金融数学、金融理论研究的成果,包括国家自然科学基金委资助的各种研 究成果, 也都没被提及。我的长篇论文,"Stochastic Mean and Stochastic Volatility",于1996年以整 期的篇幅发表在《Financial Markets, Institutions and Instruments》杂志 上。这个杂志在当时刚创刊三年, 每年只出五期。在我之前,以整期篇幅发表文 章的几乎无一例外地都是金融学界的著名学者, 包括数名美国金融学会的主席和 前主席。
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