幸存者偏差,另译为“生存者偏差”或“存活者偏差”,是一种常见的逻辑谬误(“谬误”而不是“偏差”),意思是只能看到经过某种筛选而产生的结果,而没有意识到筛选的过程,因此忽略了被筛选掉的关键信息。这东西的别名有很多,比如“沉默的数据”、“死人不会说话”等等。 “幸存者偏差”在日常生活中十分常见,比如很多人得出“读书无用”的结论,是因为看到有些人“没有好好上学却仍然当老板、赚大钱”,却忽略了那些因为没有好好上学而默默无闻,甚至失魂落魄的人;很多人在看了经典的老电影后,会感叹电影创作“今不如昔”“一年比一年差”,却忽略了那些淘汰在时光中的、不好看的老电影……
关于幸存者偏差(Survivorship Bias),有一个较知名的“飞机防护”案例。
1941年,第二次世界大战中美国哥伦比亚大学沃德教授(Abraham Wald)应军方要求,利用其在统计方面的专业知识来提供关于《飞机应该如何加强防护,才能降低被炮火击落的几率》的相关建议。沃德教授针对联军的轰炸机遭受攻击后的数据,进行研究后发现:机翼是最容易被击中的位置,机尾则是最少被击中的位置。沃德教授的结论是“我们应该强化机尾的防护”,而军方指挥官认为“应该加强机翼的防护,因为这是最容易被击中的位置”。沃德教授坚持认为:(1)统计的样本,只涵盖平安返回的轰炸机;(2)被多次击中机翼的轰炸机,似乎还是能够安全返航;(3)而在机尾的位置,很少发现弹孔的原因并非真的不会中弹,而是一旦中弹,其安全返航的概率就微乎其微。军方采用了教授的建议,并且后来证实该决策是正确的,看不见的弹痕却最致命!
这个故事有两个启示:一是战死或被俘的飞行员无法发表意见,所以弹痕数据的来源本身就有严重的偏误;二是作战经验丰富的飞行员的专业意见也不一定能提升决策的质量,因为这些飞行员大多是机翼中弹而机尾未中弹的幸存者。
俗语“死人不会说话”很好地解释了这种偏差的重要成因。当我们分析问题所依赖信息全部或者大部分来自“显著的信息”,较少利用“不显著的信息”甚至彻底忽略“沉默的信息”,得到的结论与事实情况就可能存在巨大偏差。
比如常言说“老婆都是别人的好”。这话有很多生理和心理层面的解释,读者可以参考渡边淳一的《男人这东西》。笔者认为还有几个跟生存者偏差相关的原因:一是你看到的别人老婆有很多,但你往往记住那些漂亮优雅贤惠的少数人,自觉不自觉地忽略大部分;二是你记住的别人老婆的样本信息并不完整,你看到的更多是淡妆华服而不是睡衣素颜,是温柔体贴而不是唠叨抱怨,而后者可能只是她老公下班回家后才能看到。
再比如媒体调查“喝葡萄酒的人长寿”。一般是调查了那些长寿的老人,发现其中很多饮用葡萄酒。但还有更多经常饮用葡萄酒但不长寿的人已经死了,媒体根本不可能调查到他们。
回到投资领域,在投资理财电视节目中,我们经常看到取得成功的投资者谈论其投资经验和方法,但观众往往会忽略了一个事实:采用同样经验和方法而投资失败的人是没有机会上电视的。幸存者偏差现象可能导致以下的结果:(1)投资成功者出书出名,失败者将默默无闻,导致电视上大量专家在传经布道、市面上充斥着太多投资成功学类的书籍,可能会让观众或读者高估了通过投资获得成功的概率;(2)由于条件限制或者心理因素,投资成功者难以保证理性和客观,容易夸大自己能力、忽略运气因素、弱化当时所承担的风险等。
另外,在投资领域,幸存者偏差还具有明显的时间周期。股市具有系统性波动特点,导致样本特征产生时间分布偏差,很明显例子是我国2006年、2007年的“股神”要比2008年多得多。
对于如何消除幸存者偏差的误区,没有好的办法,但如果能做到以下几点,应该有些好处:(1)在投资领域,我们改变不了生存者偏差现象的存在,但我们可以努力不盲从所谓的权威;(2)对于基金、私募以及个人投资者的能力评价,要看长期的、最好是跨越多个经济周期的业绩记录;(3)为了使样本更反映事实,我们更应该搜集介绍投资失败的案例和总结,不但要向成功的人学习如何成功,更要从失败的人那里总结为什么失败,因为投资很大程度上是个避免失败的过程。
[ 避免幸存者偏差的对策]
“幸存者偏差”往往会让人们做出错误的判断。那么，在日常生活中，如何才能避免陷入“幸福者偏差”呢？这里向大家提出以下几点建议：
1.建立“概率论”思维。“概率论”告诉大家，在一段较长的时间内，一个事物的表现会趋于平均水平，即“均值回归”，根据这个理论，大家在做判断的时候应该避免盯着某些“小概率事件”不放，而要从更宏观、客观的角度思考问题。
2.避免陷入“简单逻辑”。研究证明，因为大脑每天都要处理很多信息，所以其更喜欢按照简单、省力的方式来运作，而“简单逻辑”便是一个人在面对某件事情时，不假思索就能出现的思维方式。但必须明确的是，“简单逻辑”有一定的好处，比如可以节约精力等，但有时候也可能会让人做出错误的判断，因此，在处理问题的时候，不妨多问自己一个为什么，多和别人进行一次交流。
3.学会拆分任务。“幸存者偏差”等逻辑谬误之所以会出现，一个很重要的原因是人们习惯于关注现存的、眼前的事物，即更相信“眼见为实”，而忽略某些隐藏信息和细节。对此，大家可以通过拆分任务的方式，让自己对任务更加明确，比如在制定目标的时候，可以将大目标拆分成一个个小目标；在完成任务的时候，可以将大任务拆分成一个个具体的步骤。
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贴主:kudoof于2022_01_20 12:39:07编辑